Implementado
El cálculo está construido: valida las entradas y repite el resultado con los mismos datos.
Cómo leer este proyecto
Aquí puedes explorar modelos sabiendo qué respalda cada número
Cada resultado tiene su propio nivel de respaldo. La pregunta no es si el código calcula, sino qué se puede afirmar del número y qué le haría falta a una aseguradora para usarlo.
Dónde está parada la biblioteca
Todo el repositorio está, como máximo, en el nivel 02: verificado. Ninguna cifra alcanza el nivel 03.
No es un descuido: es una decisión declarada. Los datos que faltan — mortalidad publicada, factores calibrados, morbilidad con fuente — están inventariados en la auditoría, cada uno con su ruta de sustitución. Esa lista es también la lista de ayuda que este proyecto busca.
Los tres niveles
¿Qué significa cada nivel?
Verificado
Además, una prueba independiente (una identidad, un caso hecho a mano u otro oráculo) es capaz de encontrar errores conocidos.
Profesionalmente válido
Para una decisión real todavía hacen falta datos aprobados, gobierno corporativo, un método institucional y juicio actuarial. Este repositorio no afirma tenerlos.
Lo concreto
El estado por dominio
Qué prueba sujeta cada dominio, qué dato le pone el techo y cuál es su límite principal. Cada fila enlaza el caso explicado y la calculadora del dominio.
| Dominio | Qué se valida | Límite de los datos | Límite principal | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| Vida | Identidades de conmutación (Aₓ + d·äₓ = 1) y recursión de Fackler para las reservas del dotal. | Mortalidad sintética | La tabla de mortalidad es sintética y no valida una tarifa profesional. | |
| Daños | Casos calculados a mano y monotonicidad de factores y deducibles. | Tarifas ilustrativas | Las tablas de tarifa no son datos AMIS oficiales vigentes. | |
| Salud | Fronteras contractuales de deducible, coaseguro, tope y suma asegurada. | Morbilidad ilustrativa | No hay un modelo de frecuencia-severidad alimentado con datos de experiencia. | |
| Pensiones | Identidad a interés cero (äₓ = 1 + eₓ) y casos legales de Ley 73. | Reglas simplificadas | Ley 97 omite el seguro de sobrevivencia requerido en un modelo completo. | |
| Reservas | Mack reproduce el caso publicado de Taylor y Ashe; el bootstrap ODP, el φ publicado. | Triángulos reproducibles | Mack y ODP no cubren riesgo de modelo, cambio de mezcla ni inflación no observada. | |
| Reaseguro | Capas canónicas a mano (5 xs 5, 5 xs 10, 10 xs 20) y erosión del agregado. | Contratos ilustrativos | El prorrateo de reinstalación no considera tiempo ni tasas escalonadas. | |
| Regulatorio | Identidad de agregación: el RCS agregado nunca excede la suma de los módulos. | Factores heurísticos | Los factores no implementan el modelo estocástico completo de la CNSF. |
Vida
Mortalidad sintéticaIdentidades de conmutación (Aₓ + d·äₓ = 1) y recursión de Fackler para las reservas del dotal.
La tabla de mortalidad es sintética y no valida una tarifa profesional.
Daños
Tarifas ilustrativasCasos calculados a mano y monotonicidad de factores y deducibles.
Las tablas de tarifa no son datos AMIS oficiales vigentes.
Salud
Morbilidad ilustrativaFronteras contractuales de deducible, coaseguro, tope y suma asegurada.
No hay un modelo de frecuencia-severidad alimentado con datos de experiencia.
Pensiones
Reglas simplificadasIdentidad a interés cero (äₓ = 1 + eₓ) y casos legales de Ley 73.
Ley 97 omite el seguro de sobrevivencia requerido en un modelo completo.
Reservas
Triángulos reproduciblesMack reproduce el caso publicado de Taylor y Ashe; el bootstrap ODP, el φ publicado.
Mack y ODP no cubren riesgo de modelo, cambio de mezcla ni inflación no observada.
Reaseguro
Contratos ilustrativosCapas canónicas a mano (5 xs 5, 5 xs 10, 10 xs 20) y erosión del agregado.
El prorrateo de reinstalación no considera tiempo ni tasas escalonadas.
Regulatorio
Factores heurísticosIdentidad de agregación: el RCS agregado nunca excede la suma de los módulos.
Los factores no implementan el modelo estocástico completo de la CNSF.
Los números
Qué respalda la afirmación
1,380
pruebas de Python, todas verdes
92%
de cobertura de línea del paquete
10
defectos Clase A cerrados contra oráculo externo, identidad o cálculo a mano
36
supuestos inventariados con fuente, límite y ruta de sustitución
- La identidad Aₓ + d·äₓ = 1 se cumple en las edades 18–100 con desviación máxima 0.0000000000.
- Mack reproduce el caso publicado de Taylor y Ashe hasta la unidad monetaria; el bootstrap ODP reproduce el φ publicado y concilia con Chain Ladder.
- Los ejemplos de examples/casos/ corren dentro de la suite: si una de sus aserciones falla, la suite falla.
Cifras tomadas el 2026-08-03 corriendo la suite completa.
Los techos, convertidos en tareas
Qué ayuda hace falta
Cada tarea sale del inventario Clase B de la auditoría: el registro de cada supuesto con su fuente, su límite y su ruta de sustitución. Es donde un profesional externo aporta más que el propio proyecto.
Tabla EMSSA-09 publicada
Hoy: La tabla incluida es sintética: una rampa lineal de qx con q₆₅ ≈ 0.0135 contra ≈ 0.02 de la EMSSA real. Es el techo de vida, de pensiones y de parte del capital.
El aporte: Licenciar la tabla publicada, sustituir el CSV y actualizar su content_hash: el cargador ya verifica sha256 y rechaza un archivo que no coincida. Después, recalcular y volver a publicar los benchmarks. Es la sustitución de mayor valor en todo el proyecto.
Ver la fila del inventario →Factores de RCS con calibración publicada
Hoy: Los factores y las matrices de correlación son heurísticas pedagógicas, no el modelo de la CNSF. Todo el módulo regulatorio hereda ese techo.
El aporte: Documentar una fuente CNSF/CUSF verificable por factor y sustituir cada heurística con su prueba correspondiente.
Ver la fila del inventario →Margen de riesgo por costo de capital
Hoy: El margen de riesgo usa una simplificación declarada en lugar del método de costo de capital de la CUSF.
El aporte: Implementar el método de la CUSF con su fuente citada y contrastarlo contra la simplificación actual.
Proponerlo en un issue →Oráculo independiente para triángulos
Hoy: Mack y ODP se contrastan contra casos publicados fijos; la dependencia chainladder está declarada y sin uso.
El aporte: Contrastar Mack, ODP y Bornhuetter-Ferguson contra chainladder sobre triángulos arbitrarios, no sólo sobre el caso de Taylor y Ashe.
Proponerlo en un issue →Morbilidad de GMM con fuente
Hoy: Las tasas de morbilidad son bandas ilustrativas del laboratorio; una prima de salud es hoy un ejercicio contractual, no una tarifa.
El aporte: Aportar una fuente de morbilidad pública y utilizable, con vigencia y unidades declaradas, y las pruebas que la fijen.
Proponerlo en un issue →Revisión actuarial externa de un dominio
Hoy: Ningún dominio ha sido disputado por un actuario ajeno al proyecto. Las identidades encuentran errores de cálculo, no errores de planteamiento.
El aporte: Leer el caso explicado de un dominio y disputarlo con el formato de seis pasos. Es la aportación de menor fricción y la única que ve lo que las identidades no ven.
Leer el formato de contribución →Cómo se ve una contribución
CONTRIBUTING.md pide describir un modelo en seis pasos, en este orden. Un resultado sin fuente o sin límite explícito se marca como ilustrativo; nada se presenta como vigente sin evidencia verificable.
- 01Propósito: la necesidad o decisión actuarial que se estudia.
- 02Beneficios o flujos: qué se paga, cuándo y bajo qué evento.
- 03Supuestos: población, datos, tasas, unidades, vigencia y fuente.
- 04Método: fórmula, algoritmo y aproximaciones.
- 05Resultados: medidas que ayudan a interpretar el modelo.
- 06Validación: identidades, casos límite, comparación y limitaciones.