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Reservas

Desarrollo de siniestros, estimación de reservas e incertidumbre.

Proyecta el desarrollo futuro de los siniestros con Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson y bootstrap. Los triángulos, las primas y los resultados del ejemplo están en millones de MXN.

La decisión, los flujos, los supuestos, el método, la interpretación y los límites, leídos como un solo recorrido.

Caso actuarial explicado

¿Qué costo de siniestros aún no aparece en los pagos observados?

Propósito

Decisión que informa

Seleccionar un estimador central y declarar por separado desarrollo, cola e incertidumbre.

Beneficios y flujos

  1. 1Pagos o incurridos observados por origen y desarrollo.
  2. 2Celdas futuras proyectadas hasta el ultimate.
  3. 3Reserva igual a ultimate menos observado.

Supuestos

SupuestoValor / unidadFuente y estado
TriánguloAcumulado, millones MXNIlustrativo
Caso reproducible 2019–2024
PatrónEstable entre años de origenConvención
Supuesto Chain Ladder
ColaDeclarada o ShermanConvención
Extrapolación explícita

Método

Chain Ladder ponderado

Los factores desarrollan cada diagonal; Mack y bootstrap ODP cuantifican error condicionado al modelo.

Reserva = Σ(Ultimateᵢ − Observadoᵢ)

Resultados e interpretación

El factor de cola puede mover materialmente la reserva aunque ninguna celda observada lo identifique por sí sola.

Ejemplo aplicado

La reserva y el factor de cola

Los siniestros de un ejercicio generan pagos durante varios años. Para estimar la reserva necesaria, el actuario proyecta un triángulo de pagos históricos (2019-2024, millones de MXN) con Chain Ladder. El factor de cola representa el desarrollo esperado después del último periodo observado.

Ajusta los parámetros y observa cómo cambia el resultado.

Reserva estimada

Costo último estimado

Interpretación actuarial

Un factor de cola de 3% modifica la reserva en varios millones de pesos. Las reservas son estimaciones sensibles a los supuestos; la regulación exige documentarlos y la práctica actuarial cuantifica su incertidumbre. El laboratorio implementa el modelo de Mack (1993), que estima una varianza por periodo de desarrollo y compone el error de predicción por año de origen; mide el error condicionado al Chain Ladder, no el riesgo de modelo.

Validación y límites

Qué se comprueba

  • Mack reproduce el caso de Taylor y Ashe hasta el peso.
  • El bootstrap ODP reproduce el φ publicado y concilia con Chain Ladder.

Qué no demuestra

  • Mack y ODP no cubren riesgo de modelo, cambio de mezcla ni inflación no observada.
  • Toda cola es extrapolación y requiere justificación externa.